1986年，刘晓庆和陈国军的结合曾轰动娱乐圈。这个为她抛妻弃子的男人，却在婚後暴露暴躁本性。有次剧组聚餐，只因刘晓庆多喝了两杯酒，陈国军当场掀翻桌子，拽着她的头发拖到停车场。更夸张的是，他还在家中藏了把菜刀，半夜喝醉了就对着空气乱挥，嘴里喊着"敢出轨就砍死你"。这些细节後来都被陈国军写进自传《我和刘晓庆：不得不说的故事》，书中还提到他曾把姜文堵在酒店房间，拿着水果刀逼对方写下保证书。
1987年拍《芙蓉镇》时，刘晓庆和小11岁的姜文擦出火花。当时她还没和陈国军离婚，两人只能偷偷约会。剧组工作人员透露，他们常以讨论剧本为由关在房间，有次陈国军突然杀到片场，撞破两人独处，当场把姜文打得鼻血直流。这段地下情维持了三年，直到刘晓庆入狱前才彻底断了联系。後来姜文在采访中隐晦承认："她教会我很多，包括怎么在逆境中保持体面。"
经历过三段失败婚姻，刘晓庆在2013年嫁给追求她30年的富商王晓玉。婚礼上她穿着高定婚纱，戴着鸽子蛋钻戒，以为终於找到归宿。没想到2024年8月，港媒拍到王晓玉独自搬离两人的爱巢，手上婚戒消失不见。有知情人爆料，男方不满刘晓庆常年在外应酬，甚至怀疑她和某位年轻导演有染。如今69岁的刘晓庆依旧活跃在直播间，每天化着浓妆卖货，只是镜头前再也不提感情事。或许对她来说，与其在婚姻里挣扎，不如做自己人生的大女主。
